Создать PDF Рекомендовать Распечатать

Критерии оценки эффективности инструментов и методов антикризисного регулирования банковского сектора

Финансы и кредит | (121) УЭкС, 3/2019 Прочитано: 1646 раз
(0 Голосов:)
  • Автор (авторы):
    Трушина Ксения Владимировна
  • Дата публикации:
    30.03.19
  • ВУЗ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ:
    Московский государственный институт международных отношений МИД России

УДК 336.719

Критерии оценки эффективности инструментов и методов антикризисного регулирования банковского сектора

Criteria for evaluating the effectiveness of tools and methods of anti-crisis regulation of the banking sector

Трушина Ксения Владимировна

Ksenia Vladimirovna Trushina

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банки, денежное обращение и кредит»

Московский государственный институт международных отношений МИД России

e-mail: k.trushina@bk.ru

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические положения в области представительных критериев оценки эффективности инструментов и методов мониторинга прогнозирования регулирования банковского сектора.

Abstract: The article deals with the theoretical provisions in the field of representative criteria for assessing the effectiveness of tools and methods of monitoring the forecasting of regulation of the banking sector.

Ключевые слова: оценка эффективности, антикризисное регулирование, банковский сектор

Keywords: efficiency assessment, anti-crisis regulation , banking sector

Положение теории и практики, выработанные в ходе научных исследований проблем, порождаемыми воздействием факторов, проявляющихся в результате возникновения и развития кризисных ситуаций в финансовом и банковском секторе, свидетельствуют о том, что мониторинг и прогнозирование таких ситуаций, а также использование инструментов и методов антикризисного регулирования представляет собой одно из наиболее востребованных направлений научного поиска средств и способов предотвращения и снижения потерь, а также обеспечения стабильности финансовой и экономических систем в целом.

Поскольку любые предпринимаемые действия должны подвергаться предварительной (априорной) и посткризисной (апостериорной) оценке с точки зрения их эффективности, разработка и совершенствование методологического аппарата такой оценки представляется перманентно актуальной задачей. Решение указанной задачи, несмотря на большое число публикаций в области теории эффективности, встречается с рядом трудностей, порождаемых, не в последнюю очередь, несогласованностью и противоречивостью подходов к такой оценке. Настоящая статья посвящена изложению одного из таких подходов, который, не претендуя на универсальность и не вступая в противоречие с альтернативными методиками, может использоваться для проведения оценки эффективности разработки и применения мероприятий, предназначенных для организации антикризисного регулирования, в целях минимизации издержек, порождаемых кризисными явлениями и снижения их негативного воздействия [3].

Основным положением рассматриваемого подхода является то, что категория «эффективность» рассматривается исключительно с точки зрения ожидаемых (априорно) или достигнутых (апостериорно) результатов действий: применения инструментов и методов антикризисного регулирования и мониторинга его результатов. Такой подход находится в полном соответствии с гносеологическими корнами термина, происходящего от латинского «effectus – исполнение, действие»[1].

В соответствии с этим критерий для обоснованного суждения об эффективности действия, рассматривается как признак, правило, на основании которых производится указанная оценка, а численно определенное ее значение, выступает в качестве показателя эффективности [2].

tr1

Рисунок 1- Определения, принятые при оценке эффективности применения инструментов и методов антикризисного регулирования

Поскольку оценка эффективности действий может осуществляться как по известным, фактическим результатам, так и прогнозироваться в отношении планируемых, ожидаемых или возможных действий в обозримой или долгосрочной перспективе, то методы проведения таких оценок, в первом случае, выступают как апостериорные, а во втором – как априорные. Основное отличие между апостериорными и априорными оценками состоит в том, что последние определяются только вероятностными и статистическими методами. Тем не менее, представляется очевидным, что получение априорных оценок не только сложнее, но и несоизмеримо более значимо для обоснования целесообразности планируемого применения средств и способов антикризисного регулирования, поскольку оценка такого применения по уже полученным результатам служит, преимущественно, для их констатации, формулирования выводов, накопления опыта, в том числе и отрицательного.

Применяемые критерии оценки эффективности разработки и применения инструментов и методов антикризисного регулирования делятся на две категории, одна из которых базируется на «двумерной» структуре: «действие – степень достижения цели», а вторая – на трехмерной: «действие – степень достижения цели – затраты (цена, потери, издержки) на достижение цели». Первая группа относится к дифференциальным (частным), а вторая – к интегральным (общим) критериям. На рисунке 2 приведены требования к дифференциальным и интегральным критериям, применяемым в рамках предложенного подхода.

Во многих случаях при оценке эффективности применения тех или иных антикризисных решений используются, преимущественно дифференциальные критерии. Однако, нередко приходится сталкиваться с ситуациями, когда достижение по указанным критериям положительного, отвечающего целевой установке результата, приводит к проблемам, возникающим и развивающимся одновременно, либо в близкой или отдаленной перспективе.

По указанной причине использование частных критериев оправдано для оценки на основании апробированных и верифицированных методик отдельных действий, однако для оценок более представительного уровня, призванных служить основой для принятия решений по определенной роли инструментов и методов, планируемых в рамках антикризисного регулирования, для последующей разработки способов применения, регламентирующих требований, подготовки персонала, необходима расширенная, всесторонняя оценка, проводимая с привлечением специалистов различного профиля от руководящего звена финансово-кредитной сферы до программистов, социологов и психологов. Возможность проведения такой оценки, по нашему мнению, предоставляет использование положения о том, что эффективность использования конкретного инструмента определяется не только степенью достижения его цели, но главным образом тем, какими затратами, потерями и издержками удается достичь желаемого результата. Минимизация указанных затрат выступает в качестве важнейшего фактора, определяющего оценку эффективности в любой сфере деятельности, не исключая и антикризисное регулирование как отдельными банками, так и всей банковской системы в целом.


tr2

Рисунок 2 – Требования, предъявляемые к критериям эффективности антикризисного регулирования

Представительными наиболее универсальными интегральными критериями, применение которых отвечает вышеизложенному подходу, обеспечивая выполнение требований к представительной оценке эффективности проведения антикризисного регулирования выступают:

для априорных оценок – вероятный относительный предотвращенный ущерб;

для апостериорных оценок – относительный предотвращенный ущерб.

Смысл критериев, применяемых в соответствии с рассматриваемым подходом, можно пояснить с помощью следующего обобщенного выражения, позволяющего определить величину показателя эффективности (W) с учетом того, что в случае апостериорных оценок рассматриваются фактические величины ущерба, а при априорных оценках – их вероятные значения (математические ожидания).

tr3

Где Ум, У – ущерб (для апостериорных оценок) или его математическое ожидание (для априорных оценок), наносимый финансовой системе при проведении соответствующего мероприятия антикризисного управления и без него, соответственно;

Узм – затраты, потери, расходы на осуществление антикризисного регулирования, приводящего к данному результату,

Упм – ущерб, связанный с посткризисным, в том числе и отдаленными последствиями, обусловленными использованием методов и инструментов антикризисного регулирования;

Gc- сопутствующий выигрыш, обусловленный разработкой и внедрением мероприятий антикризисного управления, напрямую не связанный со снижением ущерба от кризисных явлений;

Gб – выигрыш, обусловленный блокировкой преднамеренных негативных воздействий.

Слагаемое G, вводится в целях сохранения смысла выражения для определенных случаев, когда имеет место внешнее или внутреннее инспирирование кризисных явлений, а осуществление превентивных мер антикризисного регулирования банковского сектора выступает в качестве фактора, сдерживающего осуществление указанного дестабилизирующего воздействия. Величина этого слагаемого принимается равной У, во избежание утраты смысла оценки, поскольку W может принимать и отрицательные значения, отвечающие случаям, когда проведение конкретного антикризисного мероприятия либо нецелесообразно, поскольку в итоге оно не приведет к цели – снижению потерь, либо его проведение требует соответствующей корректировки. Таким образом, одним из основных достоинств оценки эффективности антикризисного управления с привлечением указанных критериев является снижение рисков возникновения прецедентов, которые можно характеризовать как «Пирровы победы». Представленное выражение не является расчетной формулой или математической моделью, а иллюстрирует принципиальный подход к проведению оценки. Оно может включать дополнительные компоненты, играющие роль существенных факторов в конкретной экономической ситуации.

Для практического применения рассматриваемой модели оценки эффективности сложной задачей является нормирование, заключающееся в приведении всех входящих в выражение слагаемых в величины одной размерности, то есть в единицы, в которых выражается ущерб (У). Выявление и обоснование вкладов (весов) всех компонентов как парциальных, так и сведенных в комплексную систему взаимозависимых величин, является полем приложения весьма напряженного научного поиска, необходимость осуществления которого не вызывает сомнений в условиях имеющихся в современном мире экономических кризисов.

Предложенный подход позволяет уйти от таких критериев, которые упоминаются в ряде работ, как «эффективность – стоимость», неадекватность которого проявляется в том, что величины «эффективность» и «стоимость» не являются категориями одного уровня, поскольку последняя имеет подчиненный, частичный характер, выступая лишь в качестве одного из исходных данных.

В ходе исследований, связанных с применением предложенного подхода, установлено, что оценка эффективности по интегральному критерию представляет собой значительно более сложную задачу, чем операции с частными, дифференциальными критериями, поскольку помимо теоретически и экспериментально определяемых параметров и использования вероятностных, статистических методов, она требует обращения к альтернативным источникам исходных данных, таким как экспертные оценки специалистов, сведения о состоянии объектов финансовой системы, тенденций экономического развития, возможностях производства и торговли и многих других факторов, которые не поддаются точным расчетам и требуют разработки методического аппарата для определения. Однако проведение такой оценки с максимально достижимой ее адекватностью целесообразно рассматривать как обязательное условие при выработке решений на разработку перспективных, действенных инструментов и методов антикризисного регулирования банковской деятельности.

Библиографический список

1. Эмерсон Г. Двенадцать принципов эффективности // Файоль А. и др. Управление – это наука и искуссиво. – М., 1993. – с. 96-220.

2. Голипад П.Н., Маньковский Г.И., Просвирин С.А., Хурса В.И. Представительный критерий эффективности мероприятий защиты. Труды XVIIвсероссийской научно-практической конференции «актуальные проблемы защиты и безопасности. СПб: НПО Специальных материалов, 2014. с.244-249

3. Трушина К.В. Оценка эффективности антикризисного регулирования банковской деятельности // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2013, №3

Bibliographic list

1. Emerson G. Twelve principles of efficiency / / fayol A. et al. Management is a science and artfully. - M., 1993. – S. 96-220.

2. Goliad P. N., Mankovskaya, I., Prosvirin, S. A., V. I. Jurca Representative criterion of the effectiveness of protection measures. Proceedings of the XVIII Russian scientific-practical conference " actual problems of protection and safety. St. Petersburg: NGO Special materials, 2014. C. 244-249

3. Trushina K. V. evaluation of the effectiveness of anti-crisis regulation of banking // Management of economic systems: electronic scientific journal, 2013, №3

  vakperechen

ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК ВАК 2016 г.
ОТ 19.04.2016  >> ПРОСМОТРЕТЬ
tass
 
ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ:
skype SKYPE: vak-uecs
e-mail
MAIL: info@uecs.ru
phone
+7 (928) 340 99 00
 

АРХИВ НОМЕРОВ

(01) УЭкС, 1/2005
(02) УЭкС, 2/2005
(03) УЭкС, 3/2005
(04) УЭкС, 4/2005
(05) УЭкС, 1/2006
(06) УЭкС, 2/2006
(07) УЭкС, 3/2006
(08) УЭкС, 4/2006
(09) УЭкС, 1/2007
(10) УЭкС, 2/2007
(11) УЭкС, 3/2007
(12) УЭкС, 4/2007
(13) УЭкС, 1/2008
(14) УЭкС, 2/2008
(15) УЭкС, 3/2008
(16) УЭкС, 4/2008
(17) УЭкС, 1/2009
(18) УЭкС, 2/2009
(19) УЭкС, 3/2009
(20) УЭкС, 4/2009
(21) УЭкС, 1/2010
(22) УЭкС, 2/2010
(23) УЭкС, 3/2010
(24) УЭкС, 4/2010
(25) УЭкС, 1/2011
(26) УЭкС, 2/2011
(27) УЭкС, 3/2011
(28) УЭкС, 4/2011
(29) УЭкС, 5/2011
(30) УЭкС, 6/2011
(31) УЭкС, 7/2011
(32) УЭкС, 8/2011
(33) УЭкС, 9/2011
(34) УЭкС, 10/2011
(35) УЭкС, 11/2011
(36) УЭкС, 12/2011
(37) УЭкС, 1/2012
(38) УЭкС, 2/2012
(39) УЭкС, 3/2012
(40) УЭкС, 4/2012
(41) УЭкС, 5/2012
(42) УЭкС, 6/2012
(43) УЭкС, 7/2012
(44) УЭкС, 8/2012
(45) УЭкС, 9/2012
(46) УЭкС, 10/2012
(47) УЭкС, 11/2012
(48) УЭкС, 12/2012
(49) УЭкС, 1/2013
(50) УЭкС, 2/2013
(51) УЭкС, 3/2013
(52) УЭкС, 4/2013
(53) УЭкС, 5/2013
(54) УЭкС, 6/2013
(55) УЭкС, 7/2013
(56) УЭкС, 8/2013
(57) УЭкС, 9/2013
(58) УЭкС, 10/2013
(59) УЭкС, 11/2013
(60) УЭкС, 12/2013
(61) УЭкС, 1/2014
(62) УЭкС, 2/2014
(63) УЭкС, 3/2014
(64) УЭкС, 4/2014
(65) УЭкС, 5/2014
(66) УЭкС, 6/2014
(67) УЭкС, 7/2014
(68) УЭкС, 8/2014
(69) УЭкС, 9/2014
(70) УЭкС, 10/2014
(71) УЭкС, 11/2014
(72) УЭкС, 12/2014
(73) УЭкС, 1/2015
(74) УЭкС, 2/2015
(75) УЭкС, 3/2015
(76) УЭкС, 4/2015
(77) УЭкС, 5/2015
(78) УЭкС, 6/2015
(79) УЭкС, 7/2015
(80) УЭкС, 8/2015
(81) УЭкС, 9/2015
(82) УЭкС, 10/2015
(83) УЭкС, 11/2015
(84) УЭкС, 11(2)/2015
(85) УЭкС,3/2016
(86) УЭкС, 4/2016
(87) УЭкС, 5/2016
(88) УЭкС, 6/2016
(89) УЭкС, 7/2016
(90) УЭкС, 8/2016
(91) УЭкС, 9/2016
(92) УЭкС, 10/2016
(93) УЭкС, 11/2016
(94) УЭкС, 12/2016
(95) УЭкС, 1/2017
(96) УЭкС, 2/2017
(97) УЭкС, 3/2017
(98) УЭкС, 4/2017
(99) УЭкС, 5/2017
(100) УЭкС, 6/2017
(101) УЭкС, 7/2017
(102) УЭкС, 8/2017
(103) УЭкС, 9/2017
(104) УЭкС, 10/2017
(105) УЭкС, 11/2017
(106) УЭкС, 12/2017
(107) УЭкС, 1/2018
(108) УЭкС, 2/2018
(109) УЭкС, 3/2018
(110) УЭкС, 4/2018
(111) УЭкС, 5/2018
(112) УЭкС, 6/2018
(113) УЭкС, 7/2018
(114) УЭкС, 8/2018
(115) УЭкС, 9/2018
(116) УЭкС, 10/2018
(117) УЭкС, 11/2018
(118) УЭкС, 12/2018
(119) УЭкС, 1/2019
(120) УЭкС, 2/2019
(03) УЭкС, 3/2019
(04) УЭкС, 4/2019
(05) УЭкС, 5/2019
(06) УЭкС, 6/2019
(07) УЭкС, 7/2019

 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

№ регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-35217 от 06.02.2009 г.       ISSN: 1999-4516